Rendements historiques — séquences réelles

Sur quelle rente ? :

Actions (%) :

Inflation (%) :

Le portefeuille historique 65/35 — 1871.02 à 2026.05 (1864 mois)

Rendement réel composé

5.68 % /an

Volatilité (écart-type annualisé)

9.7 %

Meilleure année civile

1933 : +36.0 %

Pire année civile

1917 : -29.3 %

🎲 Équivalent pour le modèle « normale » du Monte-Carlo, à 2.25 % d'inflation : Rendement moyen 8.82 % et Écart-type 12.76 %. Les cartes ci-dessus ne se transposent pas telles quelles : la moyenne attendue est l'arithmétique NOMINALE (composé réel + inflation + σ²/2) et l'écart-type celui des rendements ANNUELS — l'annualisation ×√12 du mensuel (9.7 %) le sous-estime, les mois de l'histoire s'enchaînent au lieu d'être indépendants.

Pires épisodes baissiers (en pouvoir d'achat)

Perte réelle	Sommet	Creux	Sommet regagné
−54.7 %	1929-09	1932-06	1935-10
−43.7 %	1915-12	1920-06	1924-08
−38.8 %	1973-01	1974-12	1985-01
−33.2 %	1937-02	1942-04	1945-02
−31.4 %	2007-10	2009-03	2012-01
−30.0 %	1946-04	1948-02	1951-07

Provenance : données publiques de Robert J. Shiller (shillerdata.com). Actions : S&P composite, dividendes réinvestis ; obligations : 10 ans US roulées mensuellement ; le tout déflaté par l'IPC US — les rendements sont RÉELS (en pouvoir d'achat). Mix rééquilibré mensuellement. Limites assumées : marché américain en dollars US (pas de TSX ni de taux de change) et IPC US ≠ IPC canadien. Données fournies sans garantie, à des fins de recherche.

Code source et documentation : gitlab.com/ydastous/plafondretraite.
Outil fourni « tel quel », sans aucune garantie. Les projections sont des estimations à titre informatif et ne constituent ni un conseil financier, fiscal ou juridique. L'auteur décline toute responsabilité quant à l'usage qui en est fait ou aux décisions prises sur cette base.